>> 五矿期货-聚酯期权早报-260714
| 上传日期: |
2026/7/14 |
大小: |
4222KB |
| 格式: |
pdf 共12页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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标的行情解析及期权因子研究 (1)eg2609合约昨日收盘价4359元,相较前日收盘上涨174元,上涨4.15%,成交量470717手,较前日增加5623手,持仓量310146手,较前日增加17944手 (2)EG(乙二醇期权)隐含波动率维持在均值0.2803上方水平波动 (3)EG期权持仓量PCR收报于0.7675,位于近一年来的65.71%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,EG期权标的压力位为4000,支撑位为4500。 期权策略建议 (1)方向性策略:无 (2)波动性策略:构建卖出看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓头寸。
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