>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260714
| 上传日期： |
2026/7/14 |
大小： |
2033KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) br2609合约昨日收盘价12990元，相较前日收盘上涨490元，上涨3.92%，成交量210098手，较前日增加30481手，持仓量87189手，较前日增加3461手
(2)BR(合成橡胶期权）隐含波动率维持在均值0.3612上方水平波动
(3)BR期权持仓量PCR收报于0.8244，位于近一年来的66.12%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为13800，支撑位为12000。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_BR2608P12000，S_BR2608P13000
(2)波动性策略:无
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