>> 五矿期货-油脂期权早报-260709
| 上传日期： |
2026/7/9 |
大小： |
3564KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)OI609合约昨日收盘价98-44元，相较前日收盘上涨23元，上涨0.23%，成交量287642手，较前日增加8456手，持仓量288138手，较前日增加13029手
(2)OI(菜籽油期权)隐含波动率维持在均值0.1902上方水平波动
(3)OI期权持仓量PCR收报于0.7794，位于近—年来的21.22%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，OI期权标的压力位为11200，支撑位为9500。
期权策略建议
(1)方向性策珞:无
(2）波动性策略:构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益。如:S_OI2609P9400和S_012609C10000
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