>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260709
| 上传日期： |
2026/7/9 |
大小： |
2033KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
无限制-登录即可下载 |
|
|
行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)br2609合约昨日收盘价12430元，相较前日收盘上涨225元，上涨1.84%，成交量182006手，较前日增加55941手，持仓量84722手，较前日减少4390手
(2)BR(合成橡胶期权)隐含波动率维持在均值0.3609上方水平波动
(3)BR期权持仓量PCR收报于0.7288，位于近一年来的57.55%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为13000，支撑位为11400.
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_BR2608P12000，S_BR2608P13000
(2)波动性策略:无
|
|
