>> 五矿期货-黑色期权早报-260708
| 上传日期： |
2026/7/8 |
大小： |
5059KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)FG609合约昨日收盘价952元，相较前日收盘下跌23元，下跌2.35%，成交量12560670手，较前日增加75613手，持仓量2009560手，较前日增加199215手
(2)FG(玻璃期权)隐含波动率维持在均值0.3705上方水平波动
(3)FG期权持仓量PCR收报于0.3244，位于近一年来的8.16%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，FG期权标的压力位为1540，支撑位为1000。
期权策略建议
(1)方向性策略:无
(2）波动性策略:构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从历史低位回归的均值回归收益，如:B_FG2608C970，B_FG2608P940
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