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>> 五矿期货-聚酯期权早报-260708
上传日期:   2026/7/8 大小:   4213KB
格式:   pdf  共12页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1)eg2609合约昨日收盘价4060元,相较前日收盘上涨49元,上涨1.22%,成交量241637手,较前日减少7982手,持仓量285315手,较前日增加4880手
  (2)EG (乙二醇期权)隐含波动率维持在均值0.2777上方水平波动
  (3)EG期权持仓量PCR收报于0.6634,位于近一年来的49.39%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,EG期权标的压力位为4000,支撑位为4500,
  期权策略建议
  (1)方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略,获取方向性收益。如: B_EG2609P4300,S_EG2609P3800
  (2)波动性策略:无
 
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