研报下载就选股票报告网
您好,欢迎来到股票分析报告网!登录   忘记密码   注册
>> 五矿期货-黑色期权早报-260707
上传日期:   2026/7/7 大小:   5069KB
格式:   pdf  共14页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
下载权限:   无限制-登录即可下载
行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1) FG609合约昨日收盘价967元,相较前日收盘下跌5元,下跌0.51%,成交量1185060手,较前日增加26142手,持仓量1810350手,较前日减少10463手
  (2) FG(玻璃期权隐含波动率维持在均值0.3708上方水平波动
  (3)FG期权持仓量PCR收报于0.3385,位于近—年来的13.06%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,FG期权标的压力位为1540,支撑位为1000。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2)波动性策略:构建做多波动率的买入宽跨式策略,获取隐波从历史低位回归的均值回归收益,如:BFG2608C1000,BFG2608P930
 
Copyright © 2005 - 2021 Nxny.com All Rights Reserved 备案号:蜀ICP备15031742号-1