>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-260707
| 上传日期： |
2026/7/7 |
大小： |
3517KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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Ⅰ行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)MA609合约昨日收盘价2363元，相较前日收盘下跌11元，下跌0.46%，成交量861303手，较前日减少247541手，持仓量678023手，较前日减少13096手
(2)MA(甲醇期权)隐含波动率维持在均值0.3335上方水平波动
(3)MA期权持仓量PCR收报于0.7934，位于近—年来的57.96%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，MA期权标的压力位为3000，支撑位为2300。
期权策略建议
(1)）方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_MA2609P2250，S_MA2609P2500
(2)波动性策略:无
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