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>> 五矿期货-贵金属期权早报-260707
上传日期:   2026/7/7 大小:   1983KB
格式:   pdf  共6页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1) ag2608合约昨日收盘价15083元,相较前日收盘上涨31元,上涨0.20%,成交量461522手,较前日减少280751手,持仓量207485手,较前日减少4775手
  (2) AG(白银期权)隐含波动率维持在均值0.5639上方水平波动
  (3)AG期权持仓量PCR收报于0.7226,位于近一年来的9.80%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,AG期权标的压力位为20000,支撑位为13000.
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2))波动性策路:构建做多波动率的买入宽跨式策略,获取隐波向实波回归的估值修复收益,如:B_AG2608C1600,B_AG2608P14500
 
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