>> 五矿期货-黑色期权早报-260703
| 上传日期: |
2026/7/3 |
大小: |
5109KB |
| 格式: |
pdf 共14页 |
来源: |
五矿期货 |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1)FG609合约昨日收盘价966元,相较前日收盘上涨2元,上涨0.20%,成交量1040780手,较前日减少333107手,持仓量1855690手,较前日减少18778手 (2)FG(玻琼期权)隐含波动率维持在均值0.3712上方水平波动 (3)FG期权持仓量PCR收报于0.3495,位于近一年来的16.73%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,FG期权标的压力位为1540,支撑位为1000。 期权策略建议 (1)方向性策略:轻仓构建熊市价差策略,获取标的下跌的有限收益,如;B_FG2608P940,S_ FG2608P920 (2)波动性策略;构建做多波动率的买入宽跨式策略,获取隐波从历史极低位回归的均值回归收益,如:B_FG2608C980,B_FG2608P950
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