>> 五矿期货-聚酯期权早报-260703
| 上传日期： |
2026/7/3 |
大小： |
4224KB |
| 格式： |
pdf 共12页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
无限制-登录即可下载 |
|
|
行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)eg25609合约昨日收盘价3905元，相较前日收盘下跌94元，下跌2.35%，成交量265513手，较前日减少36697手，持仓量283985手，较前日增加1617手
(2)EG(乙二醇期权隐含波动率维持在均值0.2764上方水平波动
(3)EG期权持仓量PCR收报于0.6446，位于近一年来的43.67%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，EG期权标的压力位为4600，支撑位为4500。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_EG2609P4300，S_EG2609P3800
(2)波动性策略:无
|
|
