>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260625
| 上传日期： |
2026/6/25 |
大小： |
2030KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立動 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议标的行情解析及期权因子研究
(1）br2609合约昨日收盘价12715元，相较前日收盘下跌85元，下跌0.66%，成交量184271手，较前日减少57105手，持仓量87151手，较前日减少3921手
(2）BR（合成橡胶期权）隐含波动率维持在均值0.3594上方水平波动
(3）BR期权持仓量PCR收报于0.7308，位于近一年来的56.33%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为13800，支撑位为13600。
期权策略建议
(1）方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_BR2607P12800，S_BR2607P13600
(2）波动性策略：无
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