>> 五矿期货-新能源期权早报-260625
| 上传日期: |
2026/6/25 |
大小: |
2849KB |
| 格式: |
pdf 共8页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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标的行情解析及期权因子研究 (1)LC2609合约昨日收盘价162740元,相较前日收盘上涨6160元,上涨3.93%,成交量233010手,较前日减少25498手,持仓量452152手,较前日增加2311手 (2)LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.5337上方水平波动 (3)LC期权持仓量PCR收报于0.8666,位于近一年来的52.65%水位。 (4))期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为180000,支撑位为150000。 期权策略建议 (1)方向性策略:轻仓构建熊市价差策略,获取标的继续下跌的有限收益,如:B_LC2608P156000,S_LC2608P150000 (2)波动性策略:构建做空波动率的卖出偏空宽跨式策略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓delta保持中性,如:S_LC2608C17000,S.LC.2508P140
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