>> 五矿期货-有色期权早报-260625
| 上传日期： |
2026/6/25 |
大小： |
6569KB |
| 格式： |
pdf 共18页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)ad2608合约昨日收盘价23060元，相较前日收盘下跌285元，下跌1.22%，成交量6594手，较前日减少5185手，持仓量16406手，较前日减少112手
(2)AD(铝合金期权)隐含波动率维持在均值0.1880上方水平波动
(3)AD期权持仓量PCR收报于0.6454，位于近一年来的5.71%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，AD期权标的压力位为23600，支撑位为21000。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建熊市价差策略，获取标的下跌的有限收益，如:B_AD2607P22600，S_AD2607P22000
(2)波动性策略:无
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