>> 五矿期货-黑色期权早报-260622
| 上传日期： |
2026/6/22 |
大小： |
5112KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1)FG609合约昨日收盘价978元，相较前日收盘下跌27元，下跌2.68%，成交量1442840手，较前日增加300205手，持仓量1744850手，较前日增加5965手
(2)FG(玻璃期权)隐含波动率维持在均值0.3717上方水平波动
(3)FG期权持仓量PCR收报于0.4079，位于近一年来的39.59%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，FG期权标的压力位为1540，支撑位为1000,
期权策略建议
(1)方向性策略:无
(2)波动性策略:构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从低位回归的均值回归收益，如:B_FG2608C1000，BFG2608P970
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