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>> 五矿期货-聚酯期权早报-260622
上传日期:   2026/6/22 大小:   4220KB
格式:   pdf  共12页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1) eg2609合约昨日收盘价4209元,相较前日收盘下跌38元,下跌0.89%,成交量329380手,较前日减少105240手,持仓量292807手,较前日增加363手
  (2) EG(乙二醇期权)隐含波动率维持在均值0.2743上方水平波动
  (3)EG期权持仓量PCR收报于0.774,位于近一年来的63.67%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,EG期权标的压力位为4600,支撑位为4500.
  期权策略建议
  (1)方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略,获取方向性收益。如:B_EG2609P4400,S_EG2609P4100
  (2)波动性第路:无
 
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