>> 五矿期货-贵金属期权早报-260622
| 上传日期: |
2026/6/22 |
大小: |
2002KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1)ag2608合约昨日收盘价16493元,相较前日收盘下跌325元,下跌1.93%,成交量761381手,较前日增加256845手,持仓量245422手,较前日减少12467手 (2)AG(白银期权)隐含波动率维持在均值0.5498上方水平波动 (3)AG期权持仓量PCR收报于0.7829,位于近一年来的13.06%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,AG期权标的压力位为18000,支撑位为15000. 期权策略建议 (1)方向性策略:轻仓构建熊市价差策略,获取标的下跌的有限收益,如;BAG2607P16400,SAG2607P16000 (2)波动性策略:构建做空波动率的偏空宽跨式策略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓delta保持中性,如:SAG2607C17000,SAG2607P16000
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