总体情况
　　策略概况
　　从今年累计收益来看，截至2026-06-12，整体表现最好的三类为中证500指增（+12.97%）、中证2000指增（+12.35%）和中证1000指增（+11.57%）；表现最差的三类为主观宏观配置（-12.39%）、宏观全天候（-4.85%）和股票市场中性,期权偏套利（+nan%）。从今年累计收益来看，截至2026-06-12，超额表现最好的三类为中证2000指增（+13.26%）、中证A500指增（+7.63%）和沪深300指增（+7.36%）；表现最差的三类为中证1000指增（+4.19%）、中证500指增（+4.44%）和量化选股（+4.93%）。从今年累计收益来看，截至2026-06-12，10%等波表现最好的三类为股指CTA（+18.95%）、CTA跨品种套利（+11.30%）和CTA跨期套利（+8.23%）；表现最差的三类为CTA混合时序截面（+0.94%）、CTA时序量价（+1.10%）和CTA截面多空（+1.90%）。
　　私募回顾
　　指数增强
　　具体来看，中证红利指增上涨0.58%，沪深300指增下跌0.61%，中证A500指增下跌0.66%，中证500指增下跌1.52%，中证1000指增下跌1.82%，量化选股下跌1.90%，中证2000指增下跌2.36%。从赛道标签维度指增策略来看，截至2026-06-12，本周4类指增策略超额收益率为正，具体来看，中证红利指增为1.19%，中证A500指增为0.64%，中证500指增为0.32%，沪深300指增为0.18%，中证2000指增为-0.08%，中证1000指增为0.22%，量化选股为-0.48%。从超额业绩分布来看，截至2026-06-12，本周2类指增策略中位数超额收益率为正，今年4类指增策略中位数超额收益率为正，具体来看，偏交易型指增超额当周超额中位数为0.50%，持有型指增超额当周超额中位数为0.18%，偏持有型指增超额当周超额中位数为0.00%，交易型指增超额当周超额中位数为-0.18%，偏交易型指增超额今年超额中位数为7.29%，持有型指增超额今年超额中位数为6.45%，交易型指增超额今年超额中位数为6.25%，偏持有型指增超额今年超额中位数为1.83%。
　　股票中性
　　截至2026-06-12，本周中性策略收益率75%为正。具体来看，1000中性当周收益中位数为-0.44%，500中性当周收益中位数为0.04%，混合中性当周收益中位数为-0.31%，全复制中性T当周收益中位数为-0.19%，300中性当周收益中位数为0.24%。从扣除基差的收益来看，1000中性当周收益中位数为-0.12%，500中性当周收益中位数为0.55%，300中性当周收益中位数为0.51%
　　期权策略
　　截至2026-06-12，本周不足50%期权策略池基金收益率为正，从75%分位数来看，本周基金池基金收益率为0.26%，近一年收益率为8.28%。
　　从赛道标签维度来看，期权偏买权今年收益策略收益率表现相对较好，在75%分位数收益率为4.89%。
　　绩效归因
　　成分股归因
　　近期量选策略在小微盘暴露较高，需要关注
　　风险监测
　　沪深300指增
　　截至2026-06-12，沪深300指增基金超额暴露最大的三个因子为中盘因子、大小盘因子、成长因子，分别为1.52、-0.92、-0.67。总体来说沪深300指增基金的超额风险暴露较大。
　　中证500指增
　　截至2026-06-12，中证500指增基金超额暴露最大的三个因子为价值因子、成长因子、盈利因子，分别为-1.02、-0.73、0.68。总体来说中证500指增基金的超额风险暴露较大。
　　中证1000指增
　　截至2026-06-12，中证1000指增基金超额暴露最大的三个因子为大小盘因子、中盘因子、BETA因子，分别为-0.79、0.60、-0.48。总体来说中证1000指增基金的超额风险暴露不大。
　　风险提示：因子失效，模型失效，市场主流策略偏移；私募基金业绩来源可能存在一定的误差或延迟，请投资者谨慎参考。