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>> 国金证券-基金量化观察:《公开募集证券投资基金主题投资风格管理指引》有何影响?-260615
上传日期:   2026/6/16 大小:   1677KB
格式:   pdf  共12页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   高智威,赵妍
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ETF市场回顾
  从一级市场资金流动情况来看,上周(2026.6.8-2026.6.12)已上市ETF资金净流入合计-133.65亿元,其中股票型ETF资金净流入122.43亿元,商品型ETF资金净流出28.86亿元,跨境ETF资金净流出113.13亿元,债券型ETF资金净流出114.09亿元。
  在股票型ETF中,宽基ETF上周资金净流入99.01亿元,上周沪深300ETF资金净流入60.82亿元,上证综指ETF资金净流入13.29亿元,上证50ETF资金净流入13.08亿元,A500ETF资金净流入10.89亿元,中证1000ETF资金净流入6.71亿元。
  主题行业ETF上周资金净流入20.41亿元。上周科技、高端制造、金融地产板块ETF资金净流入额分别为85.55亿元、19.95亿元、5.67亿元,医药生物、消费、周期板块ETF资金净流出额分别为3.50亿元、8.23亿元、80.10亿元。
  上周共17只ETF申报,涵盖Smart Beta ETF、行业/主题ETF、宽基及成长风格ETF、跨境ETF等类型。其中,2只中证全指航空航天ETF、2只国证新能源电池ETF、2只中证港股通非银行金融主题ETF先后申报。
  主动权益及增强指数型基金表现跟踪
  主动权益型基金中上周表现前五名的基金包括:国寿安保低碳经济A(012102.OF)、前海开源周期精选A(022446.OF)、华富策略精选A(410006.OF)、华夏核心成长A(012703.OF)、汇安趋势动力A(005628.OF),它们的收益率分别为11.09%、10.85%、10.47%、10.25%、10.05%。
  上周主动量化基金上周收益率中位数为-0.69%,近1年以来收益率中位数为30.81%。
  上周各金融地产行业基金表现优异,收益率中位数为2.10%。近1年以来,TMT与制造主题基金业绩领先,收益率中位数分别为99.45%、39.53。
  在沪深300增强指数型基金中,汇添富沪深300基本面增强A(010854.OF)上周表现最佳,相对基准的超额收益率为1.22%。在中证500增强指数型基金中,东方红中证500指数增强A(021175.OF)上周表现出色,相对业绩基准的超额收益率为2.04%。在中证1000增强指数型基金中,长信中证1000指数增强A(018013.OF)上周取得了1.63%的超额收益率。在国证2000增强指数型基金中,鹏华国证2000指数增强A(017892.OF)表现最优,取得了0.89%的超额收益率。
  风险提示
  以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成,在政策、市场环境发生变化时模型存在失效的风险;基金历史业绩不代表未来;ETF二级市场价格波动风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料。
  
  
 
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