>> 五矿期货-新能源期权早报-260615
| 上传日期： |
2026/6/15 |
大小： |
2812KB |
| 格式： |
pdf 共8页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)LC2609合约昨日收盘价175300元，相较前日收盘上涨3940元，上涨2.29%，成交量196809手，较前日减少48142手，持仓量447123手，较前日减少1744手
(2)LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.5258上方水平波动
(3)LC期权持仓量PCR收报于0.9682，位于近—年来的72.24%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，LC期权标的压力位为180000，支撑位为150000。
期权策略建议
(1)方向性策略:无
(2)波动性策略:构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波向实波回归的均值修复收益，如:BLC2609C180000，B_LC2609917000
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