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>> 五矿期货-新能源期权早报-260611
上传日期:   2026/6/11 大小:   2830KB
格式:   pdf  共8页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1)LC2609合约昨日收盘价167400元,相较前日收盘上涨2100元,上涨1.27%,成交量206477手,较前日减少31956手,持仓量443549手,较前日增加463手
  (2)LC(碳酸锂期权隐含波动率维持在均值0.5243上方水平波动
  (3)LC期权持仓量PCR收报于0.8135,位于近一年来的49.80%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为180000,支撑位为150000。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:轻仓构建熊市价差策略,获取下跌预期的有限收益,如:B_LC2609P164000,S_LC2609P160000
  (2)波动性策略:构建做多波动率的买入宽跨式策略,获取隐波向实波回归的均值修复收益,如:BLC2609C180000,B_LC2609P162000
 
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