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>> 五矿期货-农副期权早报-260611
上传日期:   2026/6/11 大小:   5634KB
格式:   pdf  共16页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1)AP610合约昨日收盘价74Q元,相较前日收盘下跌27元,下跌0.36%,成交量87538手,较前日增加2931手,持仓量112504手,较前日减少5207手
  (2)AP(苹果期权)隐含波动率维持在均值0.2614上方水平波动
  (3)AP期权持仓量PCR收报于0.2892,位于近一年来的0.41%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,AP期权标的压力位为10000,支撑位为7000。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:距离到期时间过长,持仓量、成交量太小。
  (2)波动性策略:无
  
 
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