>> 招商期货-金工私募策略跟踪周报：本周量化策略业绩承压，关注防御类指增产品-260609
| 上传日期： |
2026/6/9 |
大小： |
2997KB |
| 格式： |
pdf 共30页 |
来源： |
招商期货 |
| 评级： |
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作者： |
王昊昇 |
| 下载权限： |
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总体情况
策略概况
从今年累计收益来看，截至2026-06-05，整体表现最好的三类为中证2000指增（+17.00%）、中证500指增（+13.99%）和中证1000指增（+13.07%）；表现最差的三类为主观宏观配置（-11.47%）、宏观全天候（-3.49%）和期权偏卖权（+0.66%）。从今年累计收益来看，截至2026-06-05，超额表现最好的三类为中证2000指增（+11.42%）、沪深300指增（+6.58%）和中证A500指增（+5.54%）；表现最差的三类为量化选股（+2.62%）、中证500指增（+3.91%）和中证1000指增（+4.09%）。从今年累计收益来看，截至2026-06-05，10%等波表现最好的三类为股指CTA（+17.15%）、CTA跨品种套利（+10.51%）和CTA跨期套利（+7.48%）；表现最差的三类为CTA混合时序截面（+1.76%）、CTA时序量价（+1.92%）和CTA截面多空（+2.35%）。
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