>> 五矿期货-豆类及主粮期权早报-260529
| 上传日期： |
2026/5/29 |
大小： |
4982KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) a2607合约昨日收盘价4$814元，相较前日收盘下跌36元，下跌0.74%，成交量286671手，较前日增加26861手，持仓量285948手，较前日减少3366手
(2)A(豆一期权)隐含波动率维持在均值0.1490上方水平波动
(3）A期权持仓量PCR收报于0.7111，位于近一年来的44.08%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，A期权标的压力位为5000，支撑位为4600。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如: B_A2607C4700，SA2607C5000
(2)波动性策略:无
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