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>> 五矿期货-新能源期权早报-260529
上传日期:   2026/5/29 大小:   2805KB
格式:   pdf  共8页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1)LC2609合约昨日收盘价178860元,相较前日收盘上涨3460元,上涨1.97%,成交量260794手,较前日增加19171手,持仓量426476手,较前日减少2116手
  (2)LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.5184上方水平波动
  (3)LC期权持仓量PCR收报于0.866,位于近—年来的55.92%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为200000,支撑位为160000.
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2)波动性策略:构建做多波动率的买入宽跨式策略,获取隐波向实波回归的期权增值收益,如:BLC2607C180000,BLC2607P168000
 
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