>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-260529
| 上传日期: |
2026/5/29 |
大小: |
3487KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
五矿期货 |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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标的行情解析及期权因子研究 (1)MA609合约昨日收盘价2825元,相较前日收盘下跌4元,下跌0.14%,成交量729613手,较前日增加44866手,持仓量731776手,较前日增加5509手 (2)MA(甲醇期权)隐含波动率维持在均值0.3238上方水平波动 (3) MA期权持仓量PCR收报于1.1167,位于近一年来的82.04%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,MA期权标的压力位为3300,支撑位为2800, 期权策略建议 (1)方向性策略:无 (2)波动性策略:构建卖出看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓头寸,使得持仓头寸delta保持中性。如:$SMA2507250和SMA2607c3050
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