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>> 五矿期货-黑色期权早报-260512
上传日期:   2026/5/12 大小:   5008KB
格式:   pdf  共14页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1)FG609合约昨日收盘价1070元,相较前日收盘上涨5元,上涨O.46%,成交量906920手,较前日减少178762手,持仓量131860手,较前日减少30194手
  (2)FG(玻璃期权)隐含波动率维持在均值0.3754上方水平波动
  (3)FG期权持仓量PCR收报于0.4247,位于近—年来的53.88%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,FG期权标的压力位为1100,支撑位为980。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2)波动性策略:无(期权主力合约剩余2天,Gamma风险高)
 
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