>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-260512
| 上传日期： |
2026/5/12 |
大小： |
3475KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)MA609合约昨日收盘价2882元，相较前日收盘上涨26元，上涨0.91%，成交量783084手，较前日增加112477手，持仓量663563手，较前日减少746手
(2)MA(甲醇期权)隐含波动率维持在均值0.3163上方水平波动
(3)MA期权持仓量PCR收报于1.1461，位于近一年来的81.22%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，MA期权标的压力位为3500，支撑位为1900,。
期权策略建议
(1)方向性策略:无
(2）波动性策略:构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸dela保持中性。如:SMA260692900和SMA2606C3200
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