>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260512
| 上传日期： |
2026/5/12 |
大小： |
1988KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) br2606合约昨日收盘价15455元，相较前日收盘下跌50元，下跌0.32%，成交量237903手，较前日增加8137手，持仓量42342手，较前日减少3153手
(2)BR(合成橡胶期权)隐含波动率维持在均值0.3535上方水平波动
(3）BR期权持仓量PCR收报于0.5825，位于近—年来的27.35%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为18000，支撑位为15000。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_BR2606P15000，S_BR2606P16000
(2）波动性策略:无
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