>> 五矿期货-豆类及主粮期权早报-260423
| 上传日期： |
2026/4/23 |
大小： |
5006KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1) a2607合约昨日收盘价5019元，相较前日收盘上涨152元，上涨3.12%，成交量47998手，较前日增加150487手，持仓量31882手，较前日增加49082手
(2) A(豆一期权）隐含波动率维持在均值0.1478上方水平波动
(3)A期权持仓量PCR收报于0.9219，位于近一年来的68.98%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，A期权标的压力位为5400，支撑位为4600。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_A2607C4950和S_A2607C5200
(2)波动性策略:无
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