>> 五矿期货-煤及基础化工期权早报-260423
| 上传日期: |
2026/4/23 |
大小: |
3452KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1)MA609合约昨日收盘价2848元,相较前日收盘上涨24元,上涨0.84%,成交量780107手,较前日减少154024手,持仓量609729手,较前日减少7663手 (2) MA(甲醇期权)隐含波动率维持在均值0.3088上方水平波动 (3) MA期权持仓量PCR收报于1.1431,位于近一年来的80.82%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,MA期权标的压力位为3500,支撑位为1900。 期权策略建议 (1)方向性策略:无 (2)波动性策略:构建卖出看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓头寸,使得持仓头寸dela保持中性。如:S_MA2606P3000和S_MA2606C3300
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