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>> 五矿期货-聚酯期权早报-260423
上传日期:   2026/4/23 大小:   4209KB
格式:   pdf  共12页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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标的行情解析及期权因子研究
  (1) eg2609合约昨日收盘价4808元,相较前日收盘上涨87元,上涨1.84%,成交量412405手,较前日增加22412手,持仓量257109手,较前日增加7265手
  (2) EG(乙二醇期权)隐含波动幸维持在均值0.2527上方水平波动
  (3)EG期权持仓量PCR收报于0.963,位于近一年来的76.33%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,EG期权标的压力位为5800,支撑位为4800。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略,获取方向性收益。如:B_EG2606P5000, S_EG2606P4700
  (2)波动性策略:波动性较大,跳空较大,经风险考量暂缓双卖策略
 
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