>> 五矿期货-聚酯期权早报-260423
| 上传日期: |
2026/4/23 |
大小: |
4209KB |
| 格式: |
pdf 共12页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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标的行情解析及期权因子研究 (1) eg2609合约昨日收盘价4808元,相较前日收盘上涨87元,上涨1.84%,成交量412405手,较前日增加22412手,持仓量257109手,较前日增加7265手 (2) EG(乙二醇期权)隐含波动幸维持在均值0.2527上方水平波动 (3)EG期权持仓量PCR收报于0.963,位于近一年来的76.33%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,EG期权标的压力位为5800,支撑位为4800。 期权策略建议 (1)方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略,获取方向性收益。如:B_EG2606P5000, S_EG2606P4700 (2)波动性策略:波动性较大,跳空较大,经风险考量暂缓双卖策略
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