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>> 五矿期货-黑色期权早报-260422
上传日期:   2026/4/22 大小:   5100KB
格式:   pdf  共14页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1) FG609合约昨日收盘价1077元,相较前日收盘下跌7元,下跌0.64%,成交量831726手,较前日减少99864手,持仓量1272770手,较前日增加56107手
  (2) FG(玻璃期权)隐含波动率维持在均值0.3775上方水平波动
  (3)FG期权持仓量PCR收报于0.6183,位于近—年来的90.20%水位。
  (4))期权的角度看标的压力位和支撑位,FG期权标的压力位为1100,支撑位为1000。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略,获取方向性收益。如:B_FG2606C1040,S_FG2606C1060
  (2)波动性策略:无
  
 
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