>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260422
| 上传日期： |
2026/4/22 |
大小： |
2027KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) br2605合约昨日收盘价15655元，相较前日收盘下跌100元，下跌0.63%，成交量190161手，较前日减少91232手，持仓量Z701手，较前日减少1706手
(2)BR(合成橡胶期权）隐含波动率维持在均值0.3528上方水平波动
(3)BR期权持仓量PCR收报于0.859，位于近一年来的71.43%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为17000，支撑位为15000。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_8R2605P17000，S_BR2605P15600
(2）波动性策略:地缘政治风险较大，不建议以卖方为主的策略(如单卖、双卖)
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