>> 五矿期货-新能源期权早报-260417
| 上传日期: |
2026/4/17 |
大小: |
2834KB |
| 格式: |
pdf 共8页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1)LC2609合约昨日收盘价176000元,相较前日收盘上涨7100元,上涨4.20%,成交量251427手,较前日增加36265手,持仓量394543手,较前日增加45827手 (2) LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.4920上方水平波动 (3)LC期权持仓量PCR收报于0.8512,位于近一年来的63.27%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为214000,支撑位为150000. 期权策略建议 (1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略,获取方向性收益。如:B_LC2606C16000和S_LC2606C1800o0 (2)波动性第略;构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值,动态地调整持仓头寸,使得持仓头寸delta保持中性。如:S.LC26068P150.,SLC.2506P15600和s_LC2606C178000.S_LC2606C188000
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