>> 五矿期货-黑色期权早报-260416
| 上传日期： |
2026/4/16 |
大小： |
6204KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)FG605合约昨日收盘价963元，相较前日收盘下跌1元，下跌0.10%，成交量494260手，较前日减少185611手，持仓量828506手，较前日减少69203手
(2)FG(玻璃期权)隐含波动率维持在均值0.3788上方水平波动
(3)FG期权持仓量PCR收报于0.7414，位于近一年来的97.14%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，FG期权标的压力位为1540，支撑位为1000。
期权策略建议
(1)方向性策略︰构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_FG2606P980，S_FG2606P1120
(2)波动性策略︰无
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