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>> 五矿期货-新能源期权早报-260416
上传日期:   2026/4/16 大小:   3441KB
格式:   pdf  共8页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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标的行情解析及期权因子研究
  (1)LC2609合约昨日收盘价166840元,相较前日收盘上涨5020元,上涨3.10%,成交量16865手,较前日增加166865手,持仓量324231手,较前日增加26088手
  (2) LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.4892上方水平波动
  (3》LC期权持仓量PCR收报于0.9599,位于近一年来的76.73%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位。LC期权标的压力位为214000,支撑位为160000.
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
   (2)波动性策略∶构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值,动态地调整持仓头寸,使得持仓头寸dela保持中性,如:S_L.C2606P150., S_L.C260P1560和s_LC2606C178000.s_LC2606C18800o
 
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