>> 五矿期货-新能源期权早报-260416
| 上传日期: |
2026/4/16 |
大小: |
3441KB |
| 格式: |
pdf 共8页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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标的行情解析及期权因子研究 (1)LC2609合约昨日收盘价166840元,相较前日收盘上涨5020元,上涨3.10%,成交量16865手,较前日增加166865手,持仓量324231手,较前日增加26088手 (2) LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.4892上方水平波动 (3》LC期权持仓量PCR收报于0.9599,位于近一年来的76.73%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位。LC期权标的压力位为214000,支撑位为160000. 期权策略建议 (1)方向性策略:无 (2)波动性策略∶构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值,动态地调整持仓头寸,使得持仓头寸dela保持中性,如:S_L.C2606P150., S_L.C260P1560和s_LC2606C178000.s_LC2606C18800o
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