>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260416
| 上传日期: |
2026/4/16 |
大小: |
2484KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
无限制-登录即可下载 |
|
|
标的行情解析及期权因子研究 (1) br2605合约昨日收盘价15985元,相较前日收盘上涨240元,上涨1.52%,成交量382555手,较前日减少79282手,持仓量40942手,较前日减少2135手 (2)BR(合成橡胶期权)隐含波动率维持在均值0.3515上方水平波动 (3)BR期权持仓量PCR收报于1.0068,位于近一年来的82.04%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位。BR期权标的压力位为20600,支撑位为15000. 期权策略建议 (1)方向性策略︰构建看跌期权熊市价差组合策略,获取方向性收益。如:B_BR2605P17000,s_BR2605P15600 (2)波动性策略:地绦政治风险较大,不建议以卖方为主的策略(如单卖、双卖)
|
|