>> 五矿期货-黑色期权早报-260409
| 上传日期: |
2026/4/9 |
大小: |
5065KB |
| 格式: |
pdf 共14页 |
来源: |
五矿期货 |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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行情解读与策略建议 标的行情解析及期权因子研究 (1)FG605合约昨日收盘价978元,相较前日收盘上涨2元,上涨0.20%,成交量683038手,较前日减少13099手,持仓量1022260手,较前日减少58145手 (2)FG(玻璃期权)隐含波动率维持在均值0.3822上方水平波动 (3)FG期权持仓量PCR收报于0.3473,位于近一年来的18.37%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,FG期权标的压力位为1660,支撑位为950。 期权策略建议 (1)方向性策略:无 (2)波动性策略:构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值。如: S_FG2605P950和S_FG2605C1040
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