>> 五矿期货-油脂期权早报-260409
| 上传日期： |
2026/4/9 |
大小： |
3547KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)0I605合约昨日收盘价9484元，相较前日收盘下跌298元，下跌3.04%，成交量190062手，较前日增加72265手，持仓量143597手，较前日减少17163手
(2)OI(菜籽油期权)隐含波动率维持在均值0.1889上方水平波动
(3)OI期权持仓量PCR收报于0.9863，位于近一年来的30.61%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，OI期权标的压力位为11200，支撑位为9200.
期权策略建议
(1)方向性策略:无
(2)波动性策略;构建卖出看涨＋看跌期权组合策略，获取期权时间价值和方向性收益，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸dehta保持中性。如:S,0125059500，S,02605c1.
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