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>> 五矿期货-贵金属期权早报-260409
上传日期:   2026/4/9 大小:   1995KB
格式:   pdf  共6页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策略建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1)ag2606合约昨日收盘价18988元,相较前日收盘上涨1012元,上涨5.62%,成交量757977手,较前日增加455085手,持仓量235643手,较前日增加4081手
  (2)AG (白银期权)隐含波动率维持在均值0.4937上方水平波动
  (3)AG期权持仓量PCR收报于0.7624,位于近一年来的2.86%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,AG期权标的压力位为36600,支撑位为15000。
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2)波动性策略:构建卖出看涨+看跌期权组合箫略,获取期权时间价值收益,动杰态调整持仓头寸,使得持仓头寸deta保持中性。如:SAG26069170..SAG25606C190
 
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