>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260408
| 上传日期： |
2026/4/8 |
大小： |
2015KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
无限制-登录即可下载 |
|
|
标的行情解析及期权因子研究
(1)br2605合约昨日收盘价17940元，相较前日收盘上涨605元，上涨3.49%，成交量329183手，较前日减少258680手，持仓量63272手，较前日增加6528手
(2)BR(合成橡胶期权）隐含波动率维持在均值0.3472上方水平波动
(3)BR期权持仓量PCR收报于1.0784，位于近—年来的88.98%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为20600，支撑位为15000。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_BR2605C16000和S_BR2605C18600
(2)波动性策略:地缘政治风险较大。不建议以卖方为主的策略(如单卖、双卖)
|
|
