>> 五矿期货-有色期权早报-260402
| 上传日期: |
2026/4/2 |
大小: |
6563KB |
| 格式: |
pdf 共18页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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标的行情解析及期权因子研究 (1) ad25605合约昨日收盘价23515元,相较前日收盘下跌40元,下跌0.16%,成交量5533手,较前日减少1968手,持仓量6608手,较前日减少350手 (2)AD(铝合金期权隐含波动率维持在均值0.1416上方水平波动 (3)AD期权持仓量PCR收报于1.0207,位于近一年来的23.96%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,AD期权标的压力位为23600,支撑位为23000。 期权策略建议 (1)方向性策略:无 (2))波动性策略:构建卖出看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值收益,动态调整持仓头寸,使得持仓头寸dela保持中性。如:SAD260592400SAD205c23800
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