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>> 五矿期货-新能源期权早报-260402
上传日期:   2026/4/2 大小:   2804KB
格式:   pdf  共8页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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行情解读与策骼建议
  标的行情解析及期权因子研究
  (1)LC2605合约昨日收盘价158620元,相较前日收盘下跌4260元,下跌2.61%,成交量231062手,较前日减少65936手,持仓量212931手,较前日减少4985手
  (2) LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.4789上方水平波动
  (3)LC期权持仓量PCR收报于1.087,位于近一年来的84.08%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为212000,支撑位为140000.
  期权策略建议
  (1)方向性策略:无
  (2)波动性策略:构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值,动态地调整持仓头寸,使得持合头寸deha保持中性。如:SLC2505913.0,$Lc2559140ns_LC2605C170000, s_LC2605C180000
 
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