>> 五矿期货-新能源期权早报-260402
| 上传日期: |
2026/4/2 |
大小: |
2804KB |
| 格式: |
pdf 共8页 |
来源: |
五矿期货 |
| 评级: |
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作者: |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限: |
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行情解读与策骼建议 标的行情解析及期权因子研究 (1)LC2605合约昨日收盘价158620元,相较前日收盘下跌4260元,下跌2.61%,成交量231062手,较前日减少65936手,持仓量212931手,较前日减少4985手 (2) LC(碳酸锂期权)隐含波动率维持在均值0.4789上方水平波动 (3)LC期权持仓量PCR收报于1.087,位于近一年来的84.08%水位。 (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,LC期权标的压力位为212000,支撑位为140000. 期权策略建议 (1)方向性策略:无 (2)波动性策略:构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略,获取期权时间价值,动态地调整持仓头寸,使得持合头寸deha保持中性。如:SLC2505913.0,$Lc2559140ns_LC2605C170000, s_LC2605C180000
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