>> 五矿期货-橡胶及纸类期权早报-260330
| 上传日期： |
2026/3/30 |
大小： |
2927KB |
| 格式： |
pdf 共6页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) br2505合约昨日收盘价17975元，相较前日收盘上涨740元，上涨4.29%，成交量1081960手，较前日增加191851手，持仓量116947手，较前日增加1942手
(2)BR(合成橡胶期权)隐含波动率维持在均值0.3349上方水平波动
(3)BR期权持仓量PCR收报于0.7894，位于近一年来的66.53%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，BR期权标的压力位为20600，支撑位为15000。
期权策略建议
(1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益。如:B_BR2605C16000和S_BR2605C18600
(2)波动性策略:地缘政治风险较大，不建议以卖方为主的策略（如单卖、双卖)
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