>> 五矿期货-新能源期权早报-260330
| 上传日期： |
2026/3/30 |
大小： |
4014KB |
| 格式： |
pdf 共8页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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标的行情解析及期权因子研究
(1)LC2605合约昨日收盘价157200元，相较前日收盘下跌1020元，下跌0.64%，成交量260930手，较前日增加27626手，持仓量246385手，较前日减少5572手
(2) LC《碳酸锂期权）隐含波动率维持在均值0.4714上方水平波动
(3)LC期权持仓量PCR收报于1.0269，位于近一年来的84.90%水位。
(4)期权的角度看标的压力位和支撑位，LC期权标的压力位为208000，支撑位为120000
期权策略建议
( 1)方向性策略:无
(2)）波动性策略∶构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值，动态地调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如:$.1C2591:..0，5.LC2591..ens_LC2605C17000o,S_LC2605C180000
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