>> 五矿期货-黑色期权早报-260327
| 上传日期： |
2026/3/27 |
大小： |
7221KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
无限制-登录即可下载 |
|
|
行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) FG605合约昨日收盘价1057元，相较前日收盘下跌10元，下跌0.93%，成交量741457手，较前日减少203010手，持仓量1016140手，较前日增加45905手
(2) FG(玻璃期权)隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动
(3)FG期权持仓量PCR收报于0.4502，位于近一年来的64.49%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，FG期权标的压力位为1660，支撑位为1000。
期权策略建议
(1）方向性策略:无
(2）波动性策略︰构建做空波动率的卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值。如:SFG2605P1020和S_FG2605C1200
|
|
