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>> 五矿期货-聚酯期权早报-260326
上传日期:   2026/3/27 大小:   5971KB
格式:   pdf  共12页 来源:   五矿期货
评级:   -- 作者:   黄柯涵,李立勤
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标的行情解析及期权因子研究
  (1) eg2605合约昨日收盘价5119元,相较前日收盘下跌340元,下跌6.22%,成交量822904手,较前日减少39011手,持仓量307227手,较前日减少38705手
  (2) EG(乙二醇期权)隐含波动率维持在均值0.2234上方水平波动
  (3) EG期权持仓量PCR收报于1.0626,位于近一年来的B8.98%水位。
  (4)期权的角度看标的压力位和支撑位,EG期权标的压力位为5000,支撑位为4000.
  期权策酪建议
  (1)方向性策略:构建看涨期权牛市价差组合策略,获取方向性收益
  (2波动性策略:地缘政治风险较大,不建议以卖方为主的策略〔如单卖、双卖)
 
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