>> 五矿期货-豆类及主粮期权早报-260327
| 上传日期： |
2026/3/27 |
大小： |
7117KB |
| 格式： |
pdf 共14页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1) a2605合约昨日收盘价4609元，相较前日收盘下跌98元，下跌2.08%，成交量196519手，较前日减少1049手，持仓量191770手，较前日减少3361手
(2)A(豆一期权）隐含波动率维持在均值0.0000上方水平波动
(3）A期权持仓量PCR收报于0.8642，位于近一年来的66.12%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，A期权标的压力位为4900，支撑位为4600.
期权策略建议
(1）方向性策略:无
(2）波动性策略;构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸。如:如: SA2605P4300和SA2605c4900
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