>> 五矿期货-油脂期权早报-260320
| 上传日期： |
2026/3/20 |
大小： |
6420KB |
| 格式： |
pdf 共10页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
黄柯涵,李立勤 |
| 下载权限： |
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行情解读与策略建议
标的行情解析及期权因子研究
(1)OI605合约昨日收盘价9854元，相较前日收盘上涨50元，上涨O.50%，成交量192755手，较前日减少5077手，持仓量234514手，较前日增加5030手
(2)OI(菜籽油期权)隐含波动率维持在均值0.1856上方水平波动
(3)OI期权持仓量PCR收报于1.0526，位于近一年来的30.20%水位。
(4）期权的角度看标的压力位和支撑位，OI期权标的压力位为10000，支撑位为9200.
期权策略建议
(1)方向性策略︰构建鹰式价差组合策略，获取方向性收益。如:S_012605C9900+B_012605C10000+S_0/26O5P9500+B_012605P9400
(2)波动性策略:无
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